El pasado viernes 6 de mayo el director de área de modelos de riesgo y marketing, Pere Joan Ventura, y Germán Sánchez, programador y analista de marketing del Grupo AIS (Aplicaciones de Inteligencia Artificial), impartieron una clase magistral a los alumnos del Máster en Big Data.
El Grupo AIS está especializado en aplicaciones informáticas de análisis de riesgo bancario. Los ponentes explicaron las claves de cómo se consigue hacer un stress test de un banco, qué modelos estadísticos se aplican y qué estrategias de sistemas adoptan en el manejo de una ingesta cantidad de datos.
También presentaron estrategias de análisis de valoración de inmuebles que se hacen de forma automatizada conjuntamente con datos del catastro y del censo. Estos datos sirven también para segmentar población desde diferentes perfiles. Como los mismos ponentes explicaron, se trata de una herramienta muy útil para campañas publicitarias.
El Grupo AIS forma parte del consejo del Big Data CoE de Barcelona, una iniciativa liderada por el centro tecnológico Eureca que nace con el apoyo de Oracle, el apoyo de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona. El objetivo es construir, evolucionar, aglutinar y poner a disposición de las empresas herramientas, sets de datos e infraestructuras Big Data diferenciales que les permitirán definir, experimentar y validar los modelos de Big Data antes de hacer la implantación final.
